Prognozowanie i symulacje

PROGNOZOWANIE -potrzeba prognozowania wynika z niepewności przyszłości i opóźnienia w czasie między momentem podejmowania decyzji a wynikłymi z niej skutkami
PROGNOZOWANIE -to proces wnioskowania o przewidywanym kształtowaniu się zjawisk i zdarzeń w przyszłości oparty na podstawach naukowych.
PRZEDMIOT PROGNOZY:
- prognoza dotyczy ustalonego obiektu -kraj, region, przedsiębiorstwo itd.
- w opisywanych obiektach zachodzą określone zjawiska gospodarcze, socjologiczne itp.
- zjawiska można scharakteryzować za pomocą zmiennych.
- poziom produkcji, kosztów, zysku, sprzedaży itp.
- jeśli zjawisko opisane jest jedną zmienną…
PODEJMOWANIE DECYZJI:
1.w warunkach pewności -kiedy znany jest stan otoczenia przedsiębiorstwa
2. w warunkach ryzyka -kiedy znane są prawdopodobieństwa (z których co najmniej jedno jest mniejsze od jedności) możliwych wariantów stanu otoczenia przedsiębiorstwa.
3. w warunkach niepewności -przy nieznajomości prawdopodobieństwa wystąpienia możliwych wariantów otoczenia przedsiębiorstwa.
4. w warunkach niepełnej informacji -nieznane są wszystkie możliwe warianty stanu otoczenia przedsiębiorstwa.
PROGNOZA STATYSTYCZNA:
- to sąd, którego prawdziwość jest zdarzeniem losowym, przy czym prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest znane i wystarczająco wysokie do celów praktycznych (Hellwig)
PROGNOZOWANIE - to racjonalne przewidywanie przyszłych zdarzeń (Cieślak)
- to oparty na naukowych podstawach sąd o przewidywanym kształtowaniu się zjawisk i procesów w przyszłości. (Filasiewicz)
OKRES I HORYZONT PROGNOZY:
- okres prognozy- okres, którego dotyczy prognoza.
- wyprzedzenie prognozy- liczba jednostek czasu, jaka dzieli teraźniejszość od okresu prognozowania.
- horyzont prognozy- to najdalszy okres lub moment w przyszłości, dla którego prognoza jest dopuszczalna.
Z uwagi na postawę przyjmowaną przez prognostę można wyróżnić jej dwa główne rodzaje tj.:
- postawa pasywna- oznacza przyjęcie stałości związków występujących między zjawiskiem prognozowanym a oddziaływującymi na niego czynnikami.
- postawa aktywna – polega na przekonaniu że przyszłość jest w pewnym stopniu niezalezna od przeszłości, przyjmuje się więc możliwość zmiany związków między zjawiskiem prognozowanym a warunkującymi go czynnikami.
RODZAJE PROGNOZ GOSPODARCZYCH ZE WZGLĘDU NA:
1. horyzont prognozy
a) bezpośrednie- do 1 miesiąca
b) krótkoterminowe- do 1 roku (obejmują jeden cykl produkcyjny);
(do 3 miesięcy).
c) średnioterminowa- 2-5 lat lat
d) długoterminowa- powyżej 5 lat)
Im horyzont prognozy jest dalszy, tym prawdopodobieństwo zaistnienia przewidywanego stanu jest mniejsze.
2. Charakter prognozowanych zjawisk:
- prognozy punktowe i przedmiotowe
- prognozy jakościowe – dot. Zjawisk o charakterze jakościowym
3. cel prognoz
- badawcze – mają na celu zidentyfikowanie przyszłych zdarzeń i prezentację ich wyników
- ostrzegawcze – informują o możliwości pojawienia się niepożądanych wydarzeń lub wystąpienia niekorzystnych konsekwencji przyszłych działań lub procesów rozwojowych
- normatywne – mają na celu ułatwienie dokonania wyboru potrzeb i przyszłych celów wraz z określeniem zadań oraz środków na ich realizację.
4.zasięg prognoz
- makroekonomiczna –dot. gospodarki narodowej lub regionów
- mikroekonomiczna – dot. Przedsiębiorstwa
METODY PROGROSTYCZNE:
A). matematyczno-statystyczne oparte na:
-klasycznych metodach trendu:
a)na podstawie trendu
b)metoda trendów jednoimiennych okresów
c).metoda Kleina
d).analiza harmoniczna
e)metoda wskaźników sezonowości
-modelach adaptacyjnych
a).metody naiwne
b).metoda średniej ruchomej prostej i ważonej
c) metoda wyrównywania wykładniczego
d). metoda Browna
e).metoda Holta
f) metoda Wintera
g)trendu pełzającego i wag harmonicznych
-liniowych modelach ekonometrycznych
a).modele jednoimienne
b) modele wielorównaniowe
-modelach autoregresyjnych:
a). model AR (p)
b). model MA (q)
c) model ARMA (p, q)
d). model ARIMA
- modelach prognoz zjawisk jakościowych
a). modele probitowe
b). modele logitowe
c).modele dyskryminacyjne?
B). niematematyczne
-analogowe – poprzez analogię wg podobieństwa poziomu lub kształtu
-delfickie
-ekspertyzy
OCENA DOKŁADNOŚCI PROGNOZ: - BŁĘDY
1. Ex post ( po czasie
bezwzględny błąd prognozy różnica między zmienną proponowaną a prognozą qt = yt – yt*
względny błąd prognozy psi
2. Ex ante (wyprzedzenie)
Dla modelu liniowego – w przypadku jednej zmiennej objaśniającej Vt (średni błąd prognozy u nas Sp) – wartość błędu wzrasta z dlugością okresu (czas)
W przypadku wielu zmiennych objaśniających –Xt – wartość zmiennej objaśniającej w okresie prognozy – to jest wektor transponowany wartości zmiennej objaśniającej w okresie „t”
OBCIĄŻENIE PROGNOZY – to różnica pomiędzy y-rzeczywistymi a średnimi prognozowanymi
SPRAWDZANIE SKUTECZNOŚCI METOD:
- bezwzględny błąd prognozy
- różnica między zmienną prognozowaną a prognozą.
REGUŁY (ZASADY) PROGNOZOWANIA
1.Predykcja nieobciążona – polega na wyznaczeniu prognozy na poziomie wartości oczekiwanej zmiennej prognozowanej w okresie t: Yt* = E(yt) jest nieuzasadnione w przypadku gdy nie można oczekiwać że w przyszłości powtórzą się warunki realizacji zmiennej prognozowanej.
2. Zasada największego prawdopodobieństwa-polega na wyznaczeniu prognozy na poziomie równym wartości modalnej rozkładu zmiennej prognozowanej w okresie prognozowania t: yt*=Mo(Yt) W przypadku prognozowania zmiennej dyskretnej zastosowanie tej zasady sprowadza się do wyznaczenia prognozy równej tej wartości zmiennej prognozowanej, której odpowiada największe prawdopodobieństwo realizacji w okresie prognozowania. Przy zmiennej ciągłej za prognozę przyjmuje się wartośc liczbową zmiennej której odpowiada maximum funkcji gęstości rozkładu prawdopodobieństwa tej zmiennej.
METODA NAIWNA
a) przy wyrównanym poziomie wartości absolutnych zjawiska
Yt* = Yt-1 Przy niewielkich wahaniach przypadkowych których siłę określa współczynnik zmienności losowej szeregu,a także przy dużej wartości średniej w porównaniu z jej wahaniami.
ETAPY PROGNOZOWANIA GOSPODARCZEGO:
1. definicja problemu prognostycznego
2. zebranie danych statystycznych i ich analiza
3. wybór metody prognozowania
4. postawienie prognozy
5. ocena trafności prognozy.
ZAŁOŻENIA TEORII PREDYKCJI:
- znajomość modelu ekonometrycznego zmiennej prognozowanej
- stabilność w czasie
- stabilność rozkładu składnika losowego (niezmienność jego rozkładu lub parametrów rozkładu)
- znajomość zmiennych objaśniających w okresie prognozowania
- możliwość eksplatacji poza pulą.
MODELE SZEREGÓW CZASOWYCH ZE STAŁYM POZIOMEM ZMIENNEJ PROGNOZOWANEJ.
1. Metoda naiwna.
a) przy wyrównanym poziomie wartości absolutnych zjawiska.
Przy niewielkich wahaniach przypadkowych, których siłę określa współczynnik zmienności losowej szeregu. Prognozę na moment okres) t ustala się na poziomie zmiennej w momencie (okresie) t

METODA ŚREDNIEJ RUCHOMEJ:
a) średnia ruchoma prosta.
b) Średnia arytmetyczna z k ostatnich wartości( obserwacji). W tym przypadku k, to stała wygładzania, której wartość określa się na podstawie najmniejszego błędu ex post prognoz wygasłych. Może to być średni względny błąd prognoz ex post lub pierwiastek średniego kwadratowego błędu prognoz ex post.