Podstawy ekonometrii

Ekonometria zajmuje się wykrywaniem konkretnych, ilościowych prawidłowości zachodzących pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi (i poza ekonomicznymi np. społecznymi) wśród zjawisk ekonomicznych wyróżniamy np. popyt, cena, dochód, podaż.
Ekonometria: 1.)Ekonomi matematyczna- teoria ekonomiczna wyrażona w postaci matematycznych formuł i założeń. 2.)Statystyka matematyczna- metody wnioskowania statystycznego wypracowane przez statystykę matematyczną.
Narzędziem analizy ekonometrycznej jest model ekonometryczny model opisowy.
Model ekonomiczny- uproszczony opis procesów gospodarczych.
Model ekonometryczny – równanie lub układ równań (wraz z towarzyszącymi założeniami), opisujące zasadnicze zależności zachodzące pomiędzy wybranymi zjawiskami lub zmiennymi.
Podstawą modelowania ekonometrycznego jest zjawisko zależności statystycznej- korelacja.
Korelacja: 1.Dodatnia-wzrostowi jednej ze zmiennych towarzyszy skłonność drugiej z nich do wzrostu. 2.Ujemna- Reakcja drugiej ze ziemnych będzie miała zazwyczaj kierunek przeciwny w stosunku do kierunku zmiany pierwszej.
Ogólne składniki modelu ekonometrycznego możemy podzielić na: 1.Zmienne a)objaśniane i objaśniające b)endogeniczne(tj. generowane przez model we wcześniejszych okresach) i egzogeniczne( pochodzące z poza modelu, zewnętrzne) 2.parametry a)strukturalne- określające ilościowe zależności( ilościowy wpływ) pomiędzy zmiennymi objaśniającymi a zmienną endogeniczną, b) Parametry struktury stochastycznej(rozkładu ), takie jak E( ),
3.Zakłócenie losowe- musi ono zostać zawarte w modelu i uwzględnia: a) Wpływ zmienną endogeniczną wszystkich tych czynników mniej istotnych, które nie zostały uwzględnione w modelu, jako zmienne objaśniające b)wpływ na zmienną endogeniczną czynników losowych, c)Ewentualne błędy pomiaru zmiennych, d)ewentualne różnice pomiędzy przyjętą postacią analityczną modelu, a rzeczewistą zależnością pomiędzy zmiennymi(np. zależność linowa).
KLASYFIKACJA MODELI EKONOMETRYCZNYCH
1. jednorównaniowe –opisujące kształtowanie się jednej zmiennej, wielorównaniowe - opisujące kształtowanie się kilku zmiennych.
2. liniowe, nieliniowe (potęgowe, wykładnicze)
3. statyczne, dynamiczne gdy: - występują opóźnienia zmiennych endogenicznych, -jedną ze zmiennych jest zmienna czasowa.
4. ze względu na walory poznawcze – a) modele przyczynowo opisowe gdy pomiędzy zmienną endogeniczną a zmiennymi objaśniającymi zachodzi zależność przyczynowo skutkowa,
b) modele symptomatyczne, nie mają interpretacji przyczynowo skutkowych, a rolę zmiennych objaśniających pełnią zmienne jedynie silnie skorelowane ze zmienną endogeniczną,
c) model tendencji rozwojowej – opisują zmiany zjawisk w czasie, jedyną zmienną objaśniającą w tych modelach jest zmienna czasowa.